伴隨金融科技的發(fā)展，銀行之間競爭越來越白熱化與同質(zhì)化，商業(yè)銀行為了應(yīng)對同業(yè)競爭和金融脫媒，不約而同地致力于發(fā)展零售業(yè)務(wù)，搶占優(yōu)質(zhì)客戶資源，尤其是個人線上信用貸款業(yè)務(wù)。由于個人信用貸款市場開發(fā)快、準入門檻低、審查效率高等特點，貸款規(guī)模的快速拓展給商業(yè)銀行帶來了可觀的利潤，但也在一定程度上加大了各商業(yè)銀行面臨的客戶違約風險。如何精準識別風險因子，從準入源頭篩選個人優(yōu)質(zhì)客戶，是商業(yè)銀行亟待解決的問題。
建立基于個人信用風險的差異化模型
（一）預先設(shè)定閾值標準。應(yīng)在考慮基準利率和貸款資金成本的基礎(chǔ)上，全面考慮到借款人的風險溢價、風險處置成本、同地區(qū)其他金融機構(gòu)定價情況，應(yīng)預先設(shè)定模型評價的閾值標準。一是個人消費信用貸款從產(chǎn)品、平臺、項目等維度實施限額管理，每類產(chǎn)品總規(guī)模和單戶額度均應(yīng)有限制，避免風險過度集中。二是單戶授信額度應(yīng)結(jié)合客戶風險水平進一步細分，單戶額度測算應(yīng)注重與客戶需求和還款能力的匹配，避免過度授信。三是設(shè)置逾欠、不良率等容忍度，預測不良率時應(yīng)進行數(shù)據(jù)測算，充分考慮業(yè)務(wù)增長、額度控制調(diào)整、逾欠貸款轉(zhuǎn)化為不良貸款等因素。
（二）運用差異化定價模式。銀行對個人消費信用貸款進行定價，應(yīng)在考慮基準利率和貸款資金成本的基礎(chǔ)上，全面考慮到借款人的風險溢價、風險處置成本、同地區(qū)其他金融機構(gòu)定價情況，逐漸實現(xiàn)基于客戶信用風險等級的差異化定價。一是基于歷史客戶信息、申請信息、業(yè)務(wù)信息、交易信息等數(shù)據(jù)開發(fā)統(tǒng)計模型，按照模型確定的評分卡對貸款進行打分，通過分值高低預測貸款好壞趨勢，評價貸款的信用風險，為信貸行為決策提供依據(jù)。二是以基準利率為基礎(chǔ)，根據(jù)貸款期限、金額、借款人的信用狀況等，設(shè)定不同層級的利率浮動幅度，銀行再結(jié)合信用貸款的安全性、收益性、市場需求和同業(yè)狀況以及更重要的個人客戶信用評級體系，綜合確定各類信用貸款產(chǎn)品的具體利率定價。三是建議在貸前對借款人的性別、年齡大小、婚姻狀況、住宅狀況、教育水平、職稱級別、行業(yè)性質(zhì)、職務(wù)高低、每月公積金水平、貸款金額、貸款用途等違約影響因素進行評估，對于更有可能違約的借款人，一般收取較高的利率來彌補風險成本。
深化全流程風險統(tǒng)籌與管控
（一）嚴把客戶準入風險關(guān)口。信貸客戶經(jīng)理在貸前必須突出“客戶來源”“背景核查”和“還款能力審核”。一是明確規(guī)范授信客戶的來源渠道，核查其背后是否存在投資陷入困境、他行壓縮退出、民間借貸地雷、擔保風險暗礁以及個人道德低劣等表面難以發(fā)現(xiàn)的核心風險。審慎介入房地產(chǎn)中介及同業(yè)公開渠道介紹的客戶，嚴格控制介入社會資金中介介紹、同業(yè)客戶經(jīng)理個人介紹的個人貸款客戶。二是“背景核查”的內(nèi)容要通過各種外部渠道核實、調(diào)查、印證個人的信用狀況、資金實力、不良嗜好、真實經(jīng)營、資金鏈、擔保圈子、社會活動圈子、主要投資和盈虧、同業(yè)授信態(tài)度、民間融資等各類非財務(wù)信息。三是嚴把借款人還款能力審核的準入關(guān)口，加強對借款人收入證明、納稅憑證、銀行卡流水等材料的審核，通過交叉驗證，核實借款人申請材料的真實性及收入的合理性。對于虛構(gòu)還款來源、超出自身還款能力的借款人，禁止放松準入條件，真正做到源頭風險的把控。
（二）強化重點領(lǐng)域全流程風險監(jiān)測。深入推動個人消費信用貸款全流程信用風險、市場風險、操作風險等各種類型風險的識別、監(jiān)測及評估工作。一是信貸人員應(yīng)綜合運用各類行內(nèi)外信息查詢工具，嚴把貸中審查關(guān)。信貸人員必須運用好各市區(qū)縣房地產(chǎn)抵押登記查詢系統(tǒng)、最高人民法院失信被執(zhí)行人名單庫、市級各級法院被告賬戶信息查詢記錄、風險信息網(wǎng)（訴訟相關(guān)信息）、人民銀行征信系統(tǒng)、銀行內(nèi)部信貸系統(tǒng)預警信息、全國綜合信息服務(wù)平臺在內(nèi)的“七種武器”，并明確制定查詢、上傳、審核的工作流程和要求規(guī)范。二是信貸人員要貸后突出“第一還款監(jiān)測”，通過客戶資金流向來了解和分析客戶的保證金來源、貸款資金流向、往來交易對手等，通過對大額信用貸款資金流向的跟蹤檢查，避免資金流入股市等高風險行業(yè)，及時預警和處理因資信惡化而導致的風險隱患，提高個人消費貸款業(yè)務(wù)貸后風險管理水平。三是加大貸后監(jiān)督力度。以實地核查風險防控為重點，通過對重點業(yè)務(wù)品種、重點監(jiān)控客戶開展實地檢查，掌握客戶真實情況，防范信貸業(yè)務(wù)風險，一旦發(fā)現(xiàn)貸款資金挪用、借款人參與民間借貸、涉訴等重大風險信號，依法合規(guī)立即采取暫停提款、宣布貸款提前到期、訴訟保全等有效措施，通過主動管理，把風險化解在萌芽階段。
（三）加強與合作機構(gòu)線上業(yè)務(wù)的合作。實施金融科技戰(zhàn)略，促進線上貸款業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，平衡好風險控制與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系。一是加強合作機構(gòu)的準入管理。要求合作機構(gòu)例如數(shù)據(jù)合作方提供通過合法渠道獲得的，滿足身份驗證、貸款調(diào)查、風險評估和授信審查等要求的有效風險數(shù)據(jù)，包括客戶原始信息數(shù)據(jù)等。二是識別、防范并控制線上貸款業(yè)務(wù)各類法律風險點。特別是客戶身份識別與認證有效性、數(shù)據(jù)信息采集與傳輸合規(guī)及安全性、電子合同簽約和數(shù)據(jù)保存有效性、合同簽約條款的完備協(xié)調(diào)及可操作性、風險緩釋措施有效性、反洗錢措施具體落實等重點環(huán)節(jié)，確保線上貸款業(yè)務(wù)依法合規(guī)、風險可控。三是持續(xù)監(jiān)控合作機構(gòu)。對承擔風險緩釋責任的合作機構(gòu)須比照一般授信保證人貸后檢查相關(guān)要求執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)合作機構(gòu)經(jīng)營出現(xiàn)重大風險、無法履行約定責任的，應(yīng)立即暫停業(yè)務(wù)，并開展風險排查。
優(yōu)化信用貸款風險管理手段
（一）加強信用保險運用模式。根據(jù)借款人的實際情況，要求資質(zhì)較差的借款人提供信用保險作為擔保方式，保障銀行信貸資金的安全。一是每年根據(jù)合作保險公司經(jīng)營情況、擔保能力以及該產(chǎn)品整體運行情況等審批確定與其合作額度，各分行在合作額度內(nèi)辦理保險保證貸款業(yè)務(wù)。二是強化信用保險風險流程。明確銀行平臺和保險公司平臺對接的業(yè)務(wù)運作流程，明確各項操作環(huán)節(jié)要求。三是了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，對異常交易仔細核查，確認為可疑交易的，提前中止額度或收回貸款。
（二）構(gòu)建大數(shù)據(jù)技術(shù)風險管理機制。其一，運用大數(shù)據(jù)信用信息，判斷風控方式。一是運用政府部門所掌握的、可公開的企業(yè)、自然人信用記錄，包括優(yōu)良記錄、不良記錄、行政處罰、行政許可、獎勵等，篩選查詢最高人民法院、國家發(fā)改委、財政部、環(huán)境保護部、農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局、安監(jiān)總局、證監(jiān)會等部門違法案件當事人名單等信息，判斷選擇風控方式。二是運用客戶在系統(tǒng)基礎(chǔ)信息、資產(chǎn)信息、交易信息、賬戶信息、歷史服務(wù)記錄等數(shù)據(jù)分析其風險偏好，判斷采取線上或線下的風控方式。三是充分考慮客戶的生命周期，對處于成長期、成熟期、衰退期各種類型的客戶選擇不同的擔保方式或單純信用，或信用為主考慮引進資質(zhì)較好的擔保機構(gòu)，實現(xiàn)線下風險共擔。
其二，完善交易技術(shù)，保障交易安全。一是通過增添防火墻、防控病毒技術(shù)、加密及查驗入侵、防御以及認證方式，依托VPN特有的新技術(shù)識別客戶身份，增設(shè)數(shù)字簽名。二是對客戶的物權(quán)憑證在相關(guān)出具部門進行在線核實，在場景化平臺中發(fā)布真?zhèn)我约笆褂们闆r并加注時間戳，追蹤其源頭，保證其唯一性。三是嚴格控制網(wǎng)上交易資金，對每筆資金的去向進行追蹤和控制，對資金收付采取分布式記賬加注時間戳，并對其定位，確保每一筆資金流向的真實性，當收支環(huán)境發(fā)生變化時發(fā)布實時預警，并向企業(yè)尋求確認。
其三，深入分析數(shù)據(jù)特點，分類制定預警規(guī)則。通過研究數(shù)據(jù)變動與風險變化的相關(guān)性，定位關(guān)鍵指標，制定預警規(guī)則，主要分為兩類：一類是針對違約影響顯著的因素，例如：借款人的性別、年齡大小、婚姻狀況、住宅狀況、教育水平、職稱級別、行業(yè)性質(zhì)、職務(wù)高低、每月公積金水平、貸款金額、貸款用途等數(shù)據(jù)同比及環(huán)比的異常波動。另一類是針對客戶的異常行為，包括欠稅、處罰、異常融資等。根據(jù)數(shù)據(jù)波動的劇烈程度和異常行為，生成不同等級的預警信號，并每季回溯分析，動態(tài)優(yōu)化。
（三）制定切實有效的不良清收政策。一是開展自主清收。及時上報風險處置信息，采取包括（但不限于）訴訟、訴前保全等方式，多措并舉，力爭將損失降到最低。通過將個人違約信息納入征信記錄、嚴重違約納入失信人名單、適時依法在媒體上發(fā)布違約信息等方式做實月度潛在風險客戶及欠息資金排查，提前介入，定時通知客戶提前備妥資金，配合銀行完成收息工作，幫助個人信用授信客戶樹立按約按期還貸還息的觀念。二是構(gòu)建聯(lián)合清收機制。進一步建立多層次、全方位的清收處置渠道，摸排個人有效財產(chǎn)線索，通過發(fā)律師催收函、以訴促談等方式向借款人施加足夠壓力，展現(xiàn)對違約客戶實現(xiàn)風控手段的積極姿態(tài)，提高客戶違約成本，降低客戶違約動機，提升銀行資產(chǎn)質(zhì)量管理工作的強度與硬度。尋求公安部門、稅務(wù)部門、不動產(chǎn)登記部門、銀行業(yè)協(xié)會的支持，積極打擊逃廢債，溝通交易稅費減免，辦理好業(yè)務(wù)重組中的抵押登記，在銀行業(yè)協(xié)會的指導下落實維權(quán)措施。三是創(chuàng)新清收方式。積極和上級管理單位、監(jiān)管單位溝通協(xié)調(diào)，綜合運用轉(zhuǎn)貸、展期、打包處置、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、風險代理等措施進行不良貸款的清收處置，有效化解信貸風險，提高資產(chǎn)質(zhì)量。
（作者系華夏銀行無錫分行行長）
作者：宋晉生
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